基于时间序列分析的中国上证指数预测的研究开题报告

1. 研究目的与意义（文献综述包含参考文献）

文 献 综 述股票市场至今为止已经有400多年的历史，股票市场是市场经济的必然产物，在金融领域有着至关重要、不可估量的地位，并且对人们的经济水平、生活质量有着越来越深入的影响[1]。

中国股票市场成立于1989年，目前我国国内有两个交易所市场，上海证券交易所和深圳证券交易所。

它们分别于1990年11月26日和同年的12月1日正式成立[2]。

2. 研究的基本内容、问题解决措施及方案

本论文研究的是运用时间序列分析研究上证指数的预测。

首先研究上证指数时间序列的随机性，相关性和平稳性，运用dw检验来进行对相关性的检验，而后确定arima模型，并使用aic准则来确定arima模型的阶数，将拟合出来的模型进行异方差检验，若存在异方差则进行garch模型拟合，并延伸使用依均值garch模型进行进一步拟合，最后使用lm检验进行残差检验以及使用格兰杰检验进行协整检验。

最后将已经拟合好的模型预测出指数与实际指数进行比较，计算误差，并分析此拟合模型相较于其他模型的优势以及它的创新点，并且根据研究结果提出一些相应的投资决策。