马科维茨均值-方差模型方法在投资组合中的应用开题报告

1. 研究目的与意义

随着中国金融体系的逐步完善和大数据时代的到来，新技术在金融领域的应用不断深化。在此背景下互联网金融的逐步完善增加了公众的投资渠道, 有利于改变以中小投资者为基础的公众以往以储蓄为主的投资方式, 增加了股票、基金、期权、理财产品等多种金融组合投资方式。

判断一个投资组合的收益和风险如何，并在二者之间进行权衡以追求最优资产配置，这是投资者最为关心的问题。1952年，马科维兹(Markowitz)发表在《金融杂志》的一文《投资组合选择》(Portfolio Selection)开创了现代投资组合理论，量化了投资组合对于风险和收益的影响，自此均值-方差模型（Mean-Variance Model）正式问世。

2. 研究内容和预期目标

主要研究内容：

1、投资组合理论；

2、马科维茨均值-方差模型相关理论知识；

3. 研究的方法与步骤

1)搜集整理有关投资组合理论，均值方差模型的文献，为进一步研究做准备；

2)复习回顾已学的概率论和随机过程的知识，并了解其在投资组合中的应用；

3)了解熟悉文献中一些关键字句的含义，并研究其在数字案例中的具体表达；

4. 参考文献

[1]林元烈.应用随机过程[m].北京:清华大学出版社，2002

[2]张爱国,胡勇.“均值—方差”模型分析应用于最有效的证券组合的研究[j].经济师,2008(08):91-92.

[3]马甜.均值-方差模型理论及其在我国股票市场的应用[j].财富时代,2022(01):148-150.

5. 计划与进度安排

1、2024年 12月1日-12月23日 进行网上选题，选题结束，听取任务并根据要求收集资料

2、2024年 1月6日- 2月19日 向老师了解选论题的状况和要求等

3、2024年2月20日-2月24日 接收任务书